Jak obliczyć zależność pomiędzy indeksami giełdowymi ?

Mam pytanie do specjalistów. Potrzebuje analizy, jak jeden indeks giełdowy wpływa na drugi, dajmy na to np. jak DJ wpływa na nasz WIG. Jakim sposobem mam obliczyć taki wpływ. Chodzi mi nie tylko o ogólną zależność, ale też przedziałową (w sensie okresów). Czy użycie tutaj współczynnika korelacji Pearsona będzie dobrym pomysłem, czy też spróbować czegoś innego ??

Z moich kilkuletnich obserwacji rynku wynika, że jak nowy york idzie do góry to ciągnie cały świat ( europa i rynki azjatyckie). Jak zachód idzie w dół to my też nurkujemy. Od normy odbiegają rynki egzotyczne, takie jak brazylia, indie czy chiny.

Czy da się to ująć w jakimś matematycznym wzorze??? nie mam bladego pojęcia.

Z moich kilkuletnich obserwacji rynku wynika, że jak nowy york idzie do góry to ciągnie cały świat ( europa i rynki azjatyckie). Jak zachód idzie w dół to my też nurkujemy. Od normy odbiegają rynki egzotyczne, takie jak brazylia, indie czy chiny

Qrde też byłem pewien, że tak jest a tu *cenzura*, zaskoczenie. Przebadałem 3 okresy półroczne i co mi wyszło. W długim terminie współczynnik korelacji liczony metodą Pearsona pomiędzy S&P500 a kontraktem na WIG20 był bardzo wysoki ponad 90% , wykresy wyglądały bardzo podobnie. Natomiast to że danego dnia wzrost(spadek) w Stanach powoduje analogiczną sytuacje u nas , jest zupełnie przypadkowy. Tylko w około 50% sprawdziła się zależnośc a więc w day tradeingu zależnośc zupełnie nie przydatna. Ciekawe jednak odkryłem zależności między NIKKEI225 a FW20 ale to musze , jeszcze dopracowac.